Il y a plusieurs façons de se comporter en gardant la catastrophe à l’esprit. Les discours philosophiques sur l’avenir qui tiennent compte de l’éventualité de l’effondrement sont si nombreux et si éparpillés qu’on peut se demander s’il est encore possible de penser sans se placer au bord du précipice. Néanmoins le capitalisme est un système d’une grande plasticité
et pourvu de réactions immunitaires d’une telle efficacité qu’il parvient parfaitement à perdurer dans un monde que les intellectuels promettent au désastre.
C’est ce point que je souhaite éclairer ici par des idées tirées de mathématiques extrêmement simples. Cependant je ne veux pas écrire le moindre formalisme, je renvoie donc le lecteur gêné aux manuels de base dont je donne quelques références in fine [1].
Nous allons d’abord épurer le problème. Les termes d’effondrement, collapse, catastrophe, désastre, sont vagues. Ils embrassent des phénomènes très divers, comme l’épuisement des ressources énergétiques fossiles, le basculement vers un régime climatique irréversible, la mort de toute espèce vivante dans l’océan à cause de son acidification, etc. Et il est certain que la signification de l’événement dont on parle est primordiale ainsi que les moyens interprétatifs dont nous disposons pour l’appréhender. Ce blog est essentiellement tourné vers l’importance de cette forme de connaissance. Mais ici nous allons simplifier pour la cause de l’argument cet événement en le ramenant à une simple date et nous l’appellerons « la cata ».
Ce que les philosophes du catastrophisme n’ont pas vu, ou du moins ce sur quoi ils ont eu tort de ne pas insister, c’est qu’on peut parfaitement croire que la cata est certaine et même proche en un certain sens, sans que ceci, en soi, implique que le temps qui s’écoule sans qu’elle se produise la rende plus imminente. Il est même possible et cohérent que la situation soit parfaitement stationnaire au sens que sa non survenue jusqu’à présent ne rende la cata ni plus lointaine ni plus proche. Il suffit pour cela de considérer qu’elle survient à un temps aléatoire qui suit une loi exponentielle.
Est-ce là un gadget mathématique bizarre? Pas du tout c’est extrêmement courant et banal. J’entends et je lis tant d’emphase au sujet de la cata que je demanderais volontiers aux philosophes, avant de monter à des hauteurs cosmiques où ils ont l’impression de dominer toute la pensée humaine, de voir s’il n’y aurait pas lieu d’examiner si des outils de langage tirés d’autres disciplines n’auraient pas aussi quelque pertinence. Les situations que j’évoque que l’on peut appeler d’imminence constante incitent évidemment à ne pas changer de comportement c’est-à-dire au business as usual. Elles se rencontrent partout dans la vie quotidienne et souvent en physique. Elles sont la base de la représentation des pannes par les ingénieurs pour les objets fabriqués et pour les centrales nucléaires. Elles sont la notion la plus simple pour des dispositifs dont la sureté et la fragilité n’est pas affectée tant qu’il n’y a pas de panne. Si la cata est déclenchée par la première apparition d’un phénomène parmi un très grand nombre de phénomènes indépendants elle est d’imminence constante. Si deux ou plusieurs catas indépendantes sont d’imminence constante, la première cata qui survient est elle-même d’imminence constante.
Dans une situation d’imminence constante les signes avant coureurs n’existent pas, la cata survient par surprise. Ceci dit, n’oublions pas que dans une situation à risque, un signe avant coureur ne fournit pas généralement de date buttoir, de sorte que la constance de l’imminence ne se trouve pas réfutée par un tel avertissement. En général la causalité entre le signe avant coureur et la cata est de nature sémantique et ne permet pas une quantification précise. Ce pourrait être le cas pour des pannes identifiées concernant des dispositifs similaires en grand nombre dont on aurait des statistiques. Mais par définition les catas sont rares et comme nous l’avons souligné plus haut leur être même est une lecture interprétative de l’éventuel.
Il y a donc une place pour la position que les menaces environnementales mêmes les plus graves soient certaines et néanmoins d’imminence constante. J’appelle cette attitude l’économisation du catastrophisme, nous allons voir pourquoi dans un instant. Si on l’adopte cela revient à dire aux écolos : « cause toujours, ce que tu dis ne change pas ma situation décisionnelle ».
On voit donc que l’économisation du catastrophisme, comme explication possible du business as usual, se fonde sur une place centrale accordée — comme schéma mental — aux situations d’imminence constante. Et dès lors se pose la question de savoir si ce « paradigme » a suffisamment d’importance sociale pour pouvoir jouer un rôle dans l’inertie constatée devant les menaces environnementales. Sur ce point nos intellectuels sont a priori unanimes : de tels petits schéma n’ont aucune importance compte tenu de l’épaisseur historique des phénomènes sociaux et de la complexité de la modernité réflexive. Il est bien plus pertinent de penser au niveau méta et de tenir compte de la performativité des discours. Je crois qu’ils se trompent complètement. Et là, le pragmatisme est de mon côté. Car il existe en effet une énorme institution qui consacre des sommes gigantesques à éduquer les ménages de tous les pays dans le sens d’une perception des risques selon des schémas d’imminence constante. C’est la finance internationale et plus particulièrement le marché international du crédit. Quand Madame et Monsieur Toulemonde vont à la banque placer leurs économies on leur explique en tout premier lieu que les placements sûrs ont des rendements bas et que pour avoir des rendements élevés il faut prendre des risques. Dans l’utilitarisme quotidien le modèle de base est que la faillite de l’entrepreneur, le risque de défaut de n’importe quel prêt se traduit implacablement sur le taux. Et derrière cette « loi » se trouve évidemment la logique que la représentation la plus simple d’une échéance aléatoire est une variable exponentielle, dont le paramètre génère le taux du prêt. Plus c’est risqué, plus l’imminence (constante) est brève, plus le taux est élevé, et a contrario plus c’est confiant et sûr, plus l’imminence (constante) du défaut est lointaine et plus le taux est bas.
Deux raisons principales donne à cette simplification une grande force pratique. La première est que le paradigme de l’imminence constante s’accorde bien avec l’idée que les paiements périodiques des intérêts du prêt se font selon un taux constant. Car il est clair que dans une situation où la faillite serait pensée comme de plus en plus proche il serait normal que le taux des prêts augmente. La seconde est l’organisation mondiale du marché des créances sous la forme de la titrisation. Sans entrer ici dans les détails (cf. ma contribution « Comment le néolibéralisme empêche le changement » à l’ouvrage L’âge de la transition, D. Bourg, A. Kaufmann, D. Méda, éds, Les petits matins/Inst. Veblen 2016, p63-74) disons que l’aboutissement du travail d’assemblage, d’assurance et de notation des paquets de créances mises en marché, est de permettre aux acheteurs de ne se fonder que sur un seul paramètre, le taux, pour décrire le paquet et en déduire un prix de marché du dossier (ces acheteurs sont appelés « investisseurs » dans ce langage idéologique alors qu’ils ne savent même plus les détails des situations économiques dans lesquelles ils placent leurs fonds). Cette simplification radicale et sauvage de toute la réalité économique dont on gomme les particularités idiosyncratiques est la barbarie politique que nous vivons actuellement avec les dettes souveraines et l’absurdité de faire payer plus cher les pays les moins bien classés dans l’échelle de la productivité.
Les financiers eux-mêmes regrettent le caractère primaire de ce dispositif monté au tournant du siècle et qui imprègne toute l’initiative économique contemporaine. Bien des spécialistes suggèrent des améliorations du capitalisme à ce sujet qui permettraient de mieux tenir compte de descriptions plus fines de la réalité des risques économiques véritables [2]. Mais le coupable est le prix de marché unique dans une organisation mondiale fluide et immédiate. Perfectionner la description, multiplier les paramètres, c’est compartimenter le marché.
Pour résumer, la finance de la période néolibérale actuelle, par l’instauration du marché international des créances titrisées, et par la modification subséquente du discours au guichet des banques de dépôt, a installé, avec la pédagogie redoutablement efficace des moyens d’agir, une logique économique où les risques sont — en premier lieu — pensés selon des situations immuables tant que la cata ne s’est pas produite. Je pense que ce type d’enseignement pratique est des plus performants.
Il y a plus à enlever du capitalisme que ce que l’on croit généralement pour pouvoir engager la transition écologique.
[1] W. Feller, An Introduction to Probability Theory and its Applications, vol 1, Wiley 1968 (notamment chap. XIII §9 et chap. XVII).
N. Bouleau, Probabilités de l’ingénieur, variables aléatoires et simulation, Hermann 1986; Processus stochastiques et applications Hermann 1988 (notamment p. 81 et seq. nouv. éd. 2000).
R. Portait, P. Poncet, Finance de marché, Dalloz 2008 (notamment Chap. 28 section 2).
Si on est à temps discret, la loi exponentielle est à remplacer par la loi géométrique (ou de Pascal).
[2] Evidemment à partir de ce paradigme de base la machinerie de mobilisation des connaissances avec des moyens financiers abondants selon la théorie du ruissellement irrigue les chaires des universités et des grandes écoles pour réfléchir à des représentations plus subtiles des risques. La principale étape récente est celle des « mesures cohérentes de risque » qui prennent mieux en compte les risques afférents à un paquet, etc. Tout l’art est de mobiliser l’intelligence analytique à un assez haut niveau mathématique grâce à des jeunes brillants qui n’ont pas assez de recul pour comprendre à quel système global ils apportent leurs compétences (cf dans ce blog Les motivations professionnelles des enfants brillants). Néanmoins ce qui est présenté aux épargnants est toujours sur la base du choix d’un taux dans une balance de risque. Ce sont les taux qui décrivent les situations de crédit et qui induisent en première approximation une représentation des risques selon des situations d’imminence constante.